Dwuwymiarowy model TYPUZIP-CP w łącznej analizie zmiennych licznikowych
Ładowanie...
Data wydania
2012
Autorzy
Tytuł czasopisma
ISSN
0071-674X
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
In the paper a generalization of the Berkhout and Plug (2004) bivariate Poisson regression model is
proposed; in the Berkhout and Plug model one of the variables has the marginal Poisson distribution,
while the other follows the conditional Poisson distribution. In the new model the marginal
distribution is of the ZIP type and has the same parameterization as the hurdle model. Bayesian
estimation of the model and the formal Bayesian comparison of its two alternative specifications
are presented. The empirical example concerns joint modelling of the number of cash payments
and bank card payments in Poland as well as inference on their correlation.
W pracy zaproponowano uogólnienie modelu dwuwymiarowej regresji poissonowskiej, który
wprowadzili Berkhout i Plug (2004), przyjmujący brzegowy rozkład Poissona dla jednej zmiennej
i warunkowy rozkład Poissona dla drugiej. W nowym modelu rozkład brzegowy jest typu ZIP
i ma taką parametryzację jak w modelu płotkowym. Przedstawiono bayesowską estymację tego
modelu i formalne bayesowskie porównanie dwóch alternatywnych jego specyfikacji. Przykład
empiryczny dotyczy łącznego modelowania i wnioskowania o korelacji między liczbą płatności
kartą i gotówką w Polsce.
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
bivariate Poisson regression model, zero inflated Poisson model, bank card and cash payments, dwuwymiarowe modele regresji Poissona, model Poissona z nadwyżką zer, płatności kartą płatniczą i gotówką
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia 2012, Vol. LIII, s. 5-20.